Στις 10 Μαρτίου τα πρώτα στοιχεία για τα stress tests των τραπεζών

Στις 10 Μαρτίου κλήθηκαν οι τράπεζες να υποβάλουν τα πρώτα στοιχεία σε σχέση με τα stress tests τα οποία θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο, ενώ τα αποτελέσματά τους θα γίνουν γνωστά στις αρχές του Αυγούστου.

Ακολούθως, στις 15 Απριλίου οι τράπεζες θα στείλουν τις προβολές των στοιχείων αυτών μετά τις παρατηρήσεις του SSM ενώ τέλος Ιουνίου θα δώσουν τα τελικά στοιχεία για να τρέξει η άσκηση.

Η άσκηση αυτή λόγω ειδικών συνθηκών θεωρείται από τις αυστηρότερες.

Σύμφωνα με τους Luis de Guindos Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον Frank Elderson Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και Αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η συγκεκριμένη άσκηση στο αρνητικό της σενάριο είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Στο αρνητικό σενάριο, η επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων οδηγεί σε σοβαρά σοκ προσφοράς και ζήτησης, με αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή οικονομία να συρρικνωθεί κατά 6,3% μεταξύ 2024 και 2027. Η αυξανόμενη αβεβαιότητα και οι υψηλότεροι εμπορικοί φραγμοί οδηγούν σε δραστική μείωση του παγκόσμιου εμπορίου, με αρνητική επίδραση στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Έτσι, ενώ πτώση του ΑΕΠ στο αρνητικό σενάριο αυτής της χρονιάς είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από την άσκηση της EBA του 2023, όταν αξιολογείται σε ένα ευρύτερο φάσμα μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως η ανεργία, οι τιμές ακινήτων, τα επιτόκια και τα ασφάλιστρα κινδύνου, η συνολική σοβαρότητα του σεναρίου είναι γενικά συγκρίσιμη με τις ασκήσεις του 2023 της EBA και τις προηγούμενες.

Συντηρητικές προβλέψεις ως προαπαιτούμενο

Η εποπτεία ζητάει συντηρητικές προβλέψεις από τις τράπεζες σημειώνοντας πως  αυτές είναι το θεμέλιο της αξιόπιστης αξιολόγησης κινδύνου. Εάν οι τράπεζες υποβάλουν υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις και αυτές δεν αμφισβητηθούν κατά τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, τα αποτελέσματα των στρες τεστ θα υπερεκτιμήσουν την ανθεκτικότητα των τραπεζών σε αρνητικούς μακροοικονομικούς κραδασμούς. Για αυτόν τον λόγο, είναι κρίσιμο οι τράπεζες να υποβάλλουν επαρκώς συντηρητικές προβλέψεις κατά τη διάρκεια των στρες τεστ.

Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί  οι επισημάνσεις που η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έδωσε στις τράπεζες είναι:

-Πρώτον μαζί με  συλλογή δεδομένων  από τους ισολογισμούς για το 2024, οι τράπεζες πρέπει να υποβάλουν και τις πληροφορίες για τον πιστωτικό κίνδυνο χωρίς να έχουν ήδη λάβει τα πρότυπα πιστωτικού κινδύνου από την ΕΚΤ. Αυτά τα πρότυπα περιέχουν τις προβλέψεις της ΕΚΤ για τις παραμέτρους του πιστωτικού κινδύνου για την άσκηση και χρησιμοποιούνται από το προσωπικό της ΕΚΤ για να αμφισβητήσουν τις προβλέψεις των τραπεζών. Η καθυστερημένη διάθεση αυτών των προτύπων αποτρέπει τη διαρροή πληροφοριών για τις επερχόμενες προκλήσεις σε πολύ πρώιμο στάδιο.

-Δεύτερον, οι τράπεζες που υποβάλλουν υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις θα υποβληθούν σε αυστηρότερη παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας του  τεστ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επισκέψεις στον χώρο των τραπεζών, κατά τις οποίες οι εποπτικοί φορείς θα εξετάσουν τα εσωτερικά συστήματα αναφοράς και τις διαρθρωτικές διαδικασίες διακυβέρνησης καθώς και τα εντοπισμένα προβλήματα ποιότητας δεδομένων που είναι σημαντικά για το στρες τεστ.

-Τρίτον, βάσει των πληροφοριών που θα συλλεχθούν κατά τις επισκέψεις αυτές και της συμπεριφοράς των τραπεζών κατά τις ασκήσεις , κάποιες τράπεζες μπορεί να υποβληθούν σε επιπλέον επιθεωρήσεις στον χώρο τους ως συνέχεια του   τεστ. Αυτές οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν σε διαρθρωτικά αδύναμα σημεία λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Εάν οι τράπεζες αποτύχουν να διορθώσουν τις αδυναμίες στα συστήματα τους για την άσκηση, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επιπλέον μέτρα, τα οποία θα αποτελούν μέρος μιας κλιμάκωσης, προοδευτικά αυξανόμενης αυστηρότητας, με σκοπό οι τράπεζες να λάβουν άμεσα αποτελεσματική δράση.

Σε ότι αφορά τις ελληνικές τράπεζες, το ύψος των κεφαλαίων και η ποιότητα των στοιχείων εκτιμάται ότι θα τις οδηγήσουν σε ένα άνετο καλό αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες θα υποβληθούν στο τεστ ενώ η τέταρτη η Eurobank δεν θα μετέχει στην άσκηση αλλά σε άλλες διαδικασίες λόγω της εξελικτικής διαδικασίας συγχώνευσης με την Ελληνική Τράπεζα.

Πηγή Newmoney.gr